مؤشر التذبذب الضمني

تقلب في سلة اليد.

مؤشرات التقلب للخيارات الثنائية.

التقلب هو طريقة رائعة للتحليل للتجار ثنائي للتعرف على. في حين أن معظم التجار العاديين سوف يخجلون من التقلب إذا كنت تعلم كيفية فهمه وكيفية تطبيقها على التداول الخاص بك يمكن أن يؤدي إلى أرباح متفجرة. في النشرات السابقة لقد ذهبت على بعض الأسباب لماذا التقلب هو صديقك وكيفية تطبيق التقلبات لتداولك حتى اليوم سوف أذهب على بعض المؤشرات شائعة الاستخدام. وبأي حال من الأحوال، فهذا دليل شامل للجميع على مؤشرات التقلبات، ولكنه دليل مفيد في الطرق المختلفة لقياس التقلب وكيف يمكن عرض هذه المعلومات على الخرائط الخاصة بك. ولمس القاعدة بسرعة، فإن التقلبات هي مقياس الحركة في الأصل ويمكن أن تكون حالية، نسبية، تاريخية، ضمنية، وتستخدم لإنشاء فرق، أشعة، مؤشرات تذبذب ومتوسطات متحركة.

التقلب التاريخي - التقلب التاريخي هو مقياس لمدى تقلب الأصول في الماضي. وهو مقياس للانحراف المعياري للأسعار على مدى فترة محددة ويستخدم للتنبؤ بكيفية تقلب الأصول في المستقبل. ومن الطبيعي أن نفترض أن الأصول ذات التقلب العالي سوف يكون لها انحراف معياري أعلى وبالتالي تقلب تاريخي أعلى، صحيح. هذا هو أداة مفيدة لأنه يمكن أن تساعد التجار تحديد مقدار الحركة التي من المرجح أن تحدث. التحذير هو أن الحركة التي ينطوي عليها المؤشر يمكن أن تكون في أي من الاتجاهين، وليس فقط الاتجاه الذي تريده، لذلك فمن الضروري أن لا تستخدم هذا المؤشر في حد ذاته.

التقلب الضمني - التقلب الضمني هو إسقاط لكيفية حدوث تقلب في الأصول. هذا قد يبدو قليلا مثل التقلبات التاريخية ولكن هناك اختلافات. وهو يستند إلى أسعار الخيارات القياسية المتعلقة بسعر الأصل الأساسي. وأنا أعلم، كما التجار الثنائي هذا لا & # 8217؛ ر المسألة بالنسبة لنا ولكن يفعل ذلك، اسمحوا لي أن أؤكد لكم. ويمكن استخدام التقلبات الضمنية لقياس المعنويات المتطرفة في السوق؛ عندما تقلب ضمنية عالية للغاية، أو منخفضة للغاية، فإنه يمكن أن تشير الأوقات عندما السوق على وشك تغيير الاتجاه. وكلما ارتفعت التقلبات الضمنية، كلما كانت الحركة المتوقعة أكبر والعكس بالعكس. التقلبات الضمنية والتاريخية يمكن أن تظهر على حد سواء كمذبذب أو مباشرة على الرسوم البيانية.

التقلب النسبي - التقلب النسبي هو مؤشر نمط مذبذب يقيس تحركات السوق بالنسبة لتاريخ السعر السابق. وقد اخترعها دونالد دورسي ويعطي مؤشرا لاتجاه التقلب. هذا أمر مهم لأن التقلب من تلقاء نفسه هو مجرد مقياس للحركة، وليس الاتجاه. يتحرك المؤشر بين 0 و 100 على حساب يستند إلى 10 أيام / أشرطة من البيانات ومن ثم تمهيده بمتوسط ​​متحرك لمدة 14 فترة. هذه المعلمات يمكن تعديلها لتناسب احتياجاتك ولكن أنا دائما ترغب في استخدام الإعدادات القياسية على المؤشرات الخاصة بي. هذا المؤشر هو مقياس رائع لقوة السوق، وينبغي أن يستخدم تأكيدا للإشارات الأخرى مثل المتوسطات المتحركة أو ماسد. عندما يرتفع المؤشر فوق 50 فإنه يشير إلى قوة إيجابية، عندما يقل عن 50 فإنه يشير إلى القوة السلبية.

تشايكين التقلب - تشايكين التقلب هو مؤشر تقلب نمط مذبذب آخر. وهو مصدر للمناقشة حيث أنه يقيس التقلب مثل الحركة بين الانفتاح والاغلاق ولا يشمل الفجوات كما تفعل المؤشرات الأخرى. وثمة فرق آخر في هذا المؤشر هو كيفية استخلاصه. ولا يستند هذا الرقم إلى الانحراف المعياري ولكن على التحركات المئوية بالنسبة إلى المتوسط ​​المتحرك للأسعار المرتفعة والمنخفضة خلال الأيام N. الإعداد القياسي هو لمدة 10 أيام، ممهدة بمتوسط ​​متحرك لمدة 10 أيام. وغالبا ما تستخدم للإشارة إلى قمم وقيعان الاتجاهات كما زيادات حادة في المؤشر غالبا ما تسبق انعكاسات السوق. ومن الأفضل استخدام المؤشر كتأآيد للمؤشرات الأخرى آما هو الحال مع معظم الأدوات في هذه المجموعة. وهو يعمل بشكل جيد مع فيبوناتشي التصحيحات فضلا عن غيرها من الاتجاه وأدوات الدعم / المقاومة.

بولينجر باندز ™ & # 8211؛ بولينجر باندز هي طريقة رائعة لاستخدام التقلب للخيارات الثنائية. يستخدم هذا المؤشر انحرافا معياريا للأسعار لخلق متوسط ​​متحرك وزوج من خطوط الإشارة التي تخلق نوعا من مظروف التقلبات حول الأسعار. ومع ازدياد التقلبات في األصل، فإن النطاقات ستتوسع، حيث أنها ستقلل من حجمها. وسوف تتحرك حركة السعر من طرف إلى آخر وتوفر إشارات على طول الطرق. ويمكن استخدام المؤشر للإشارة إلى استمرار، وعكس وإشارات مثل عمليات الانتقال والاستمرارية. هو إلى حد بعيد مؤشر تقلب بارز من هذه المجموعة وأعلى أداة الموصى بها للتجار ثنائي. ويمكن استخدامه في حد ذاته أو بالاقتران مع غيرها من المؤشرات ويمكن تطبيقها على الرسوم البيانية تتراوح من 1 دقيقة إلى 1 يوم إلى 1 أسبوع إلى 1 شهر.

غبب / أوسد يسجل ارتفاع طفيف في مستويات ارتفاع التذبذب الضمني.

بقلم أوديد شيموني.

- غبب / أوسد يتداول حاليا فوق 1. 4500 بعد ادعى & لدكو؛ الاصبع الدهون و رديقو؛ خطأ.

- متابعة من خلال قد يثبت محدودة على خلفية التقويم الاقتصادي الهادئ.

يتداول زوج العملات غبب / أوسد حاليا فوق 1.4500 (في الوقت الذي كتب فيه هذا التقرير) بعد مسيرة غامضة في الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش شهد ارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ارتفع زوج العملات غبب / أوسد بأكثر من 180 نقطة، كما أشارت الأخبار إلى احتمال & لدكو؛ الاصبع الدهون & رديقو؛ خطأ، والتي بدورها ولدت تصفية على أوامر وقف الخسارة التلقائي. ومع ذلك، يكاد يكون من المستحيل تأكيد دقة هذه النظريات.

وتأتي هذه الخطوة الغامضة على خلفية تصويت استفتاء الاتحاد الأوروبي القادم، الذي من المقرر أن يتم في 23 يونيو. ويبدو أن الجنيه الاسترليني يولد ردود فعل كبيرة على تقلبات & لدكو؛ بريكسيت & رديقو؛ ولكن لم يتم اصدار استطلاع للرأي في وقت التحرك المذكور.

قد يشير التقويم الاقتصادي الهادئ نسبيا اليوم إلى أن المستويات الفنية يمكن أن تعقد ونحن نتطلع إلى إيجاد فرص تجارية قصيرة الأجل باستخدام مؤشر مؤشر الشبكة (غسي).

الائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة من المقرر أن يصل مؤشر أبريل إلى ضرب الأسلاك في ساعات التداول في الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يطبع 18.00B مقابل الرقم السابق 29.674B. ترتبط البيانات بانفاق المستهلكين والثقة، ولكن يبدو من غير المرجح أن تولد حركة كبيرة للزوج، كما موضوعات أخرى مثل ضعف الدولار الأمريكي على خلفية أحدث الوظائف الأمريكية غير الزراعية الأجور غير الزراعية واتجاهات المخاطر قد تأخذ أدوارا أكثر وضوحا. وكان الجنيه الإسترليني هو العملة الرئيسية الوحيدة التي لا تحقق مكاسب الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي، مما قد يعني أن المكاسب محدودة في سياق إمكانية حدوث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

غبب / أوسد 5-مين غسي الرسم البياني: 7 يونيو 2018.

يبدو أن حركة جانبية تسود في اللحظة التالية المزعومة & لدكو؛ إصبع الدهون & رديقو؛ خطأ. وتحسب مبادرة غسي توزيع نتائج الأحداث السابقة نظرا لبعض أنماط الزخم، ويمكن أن تعطيك نظرة على السوق بطريقة لم تكن ممكنة من قبل، وتحليل الملايين من الأسعار التاريخية في الوقت الحقيقي. من خلال مطابقة الأحداث في الماضي، يصف غسي كم مرة تحرك السعر في اتجاه معين.

المستويات الفنية غبب / أوسد:

نحن نستخدم تدابير التقلب كوسيلة لتحسين استراتيجيتنا لظروف السوق. ارتفع زوج العملات غبب / أوسد إلى مستويات لا يمكن مقارنتها بالأزمة المالية الكبيرة لعام 2008. يقيس التقلب الضمني التقلب المتوقع، والذي يبدو أن السعر في & لدكو؛ بريكسيت & رديقو؛ خطر. في الواقع يبدو أن الزوج لديها طفرة من التقلب على & لدكو؛ بريكسيت و رديقو؛ استطلاعات الرأي، والتي قد تكون ميزة لنوع الاختراق، ولكن التقويم الاقتصادي الهادئ قد يعني أن المستويات الفنية يمكن أن تعقد اليوم، وهذا ربما يمكن استخدامه مع غسي.

غبب / أوسد 30 دقيقة الرسم البياني: 7 يونيو 2018.

يتداول زوج العملات غبب / أوسد عند مستوى المقاومة 1.4575. قد تكون المستويات الأخرى من الفائدة على تحرك أعلى 1.4600، تليها 1.4634 و 1.4661، مع منطقة المقاومة الكامنة أعلاه عند 1.4680.

يمكن العثور على الدعم حول المستوى 1.4500، يليه 1.4459، ومنطقة دعم فوق 1.4400.

وهناك طريقة شائعة لاستخدام غسي لمساعدتك على تتلاشى قمم وقيعان، وهروب التجارة. وهذا هو السبب في أن التجار قد يرغبون في استخدام مؤشر غسي عندما يصل السعر إلى تلك المستويات المحددة سلفا، ويناسب استراتيجية قد توفر طريقة مناسبة لتحديد المخاطر.

وعندما يصل السعر إلى تلك المستويات، قد يستخدم المتداولون على المدى القصير مؤشر غسي لمعرفة كيفية تفاعل الأسعار في الماضي نظرا لنمط معين من الزخم، ورؤية توزيع النتائج التاريخية التي عكسها السعر أو استمر في نفس الاتجاه.

وفي الوقت نفسه، يظهر مؤشر ديلي إف إكس للمضاربات (سسي) أن حوالي 54.4٪ من المتداولين هم منذ فترة طويلة غبب / أوسد في وقت كتابة هذا التقرير.

--- كتبه أوديد شيموني، محلل العملة جونيور ل ديليفكس.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

استخدام مؤشر تقلب الفوركس.

تداول الفوركس ليس مجرد سعر.

وهذا لا يعني أن السعر ليس مهما.

. ولكن هناك عناصر أخرى يجب مراعاتها عند التخطيط للتجارة.

على سبيل المثال، هل تختلف الخصائص المختلفة لزوج الفوركس المعني بأسلوب التداول الخاص بك؟

ومن الخصائص الرئيسية التي يجب أن تأخذها في الاعتبار التقلب.

الآن، ما هو بالضبط التقلب؟

التقلب هو وسيلة لقياس تقلب الأسعار.

. والتي هي وسيلة الهوى لقول أن تقلب يقيس المعدل الذي يتحرك السوق.

إن السوق المتقلب هو السوق الذي يظهر تقلبات سريعة في السعر.

سوق غير متقلبة أو مستقرة لديها تقلبات الأسعار المعتدلة.

هذه الظروف يمكن أن تكون في حالة من تدفق أنفسهم، بطبيعة الحال.

ليس هناك ما يقول أن السوق هادئة يجب أن تبقى على هذا النحو.

تعقيد الأمور أكثر قليلا، عندما يتحدث الناس في السوق عن التقلب.

. قد يتحدثون عن أشياء مختلفة قليلا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن وصفنا العام للتذبذب - المعدل الذي يتحرك فيه السوق - صحيح.

ومع ذلك، فإن هذه هي الطرق المختلفة التي يمكن أن يفسر بها الناس التقلب:

التقلبات التاريخية - محسوبة من التغيرات الفعلية في أسعار التقلب في المستقبل - المعدل غير المعروف الذي سيتحرك فيه السوق لتقلبات التوقعات المستقبلية - تقدير التقلبات الضمنية في التقلب - وهو مصطلح يستخدم في سوق الخيارات.

التسعير من الخيارات هو موضوع ضخم ونحن لن تذهب إلى أبعد من أبعد التفاصيل هنا.

وتتأثر قيمة الخيار بتذبذب السوق.

وغالبا ما تنتج النماذج النظرية التي تستخدم تقلبات التوقعات نتائج تختلف عن أسعار الخيارات الفعلية المتداولة.

باستخدام سعر أحد الخيارات في السوق، يمكنك العمل إلى الوراء لحساب تقلب ضمنية.

والسبب في طرح الخيارات هو:

. مقیاس تقلب السوق علی نطاق واسع، مؤشر تقلب البنك المرکزي العماني، أو فيكس، یستخدم التقلبات التي تنطوي علیھا أسعار الخیار کأساس.

فيكس هو دليل لسوق الأوراق المالية.

إذا كنت تبحث عن مؤشر تقلب العملات الأجنبية، وهناك أيضا المؤشرات المرتبطة بالعملات المتاحة.

بعد أن أدخلت هذه الأنواع المحددة من التقلب، دعونا الآن محاولة وتبسيط الأمور.

حتى هنا الخبر السار:

. ونحن فقط المعنية حقا مع النوع الأول من التقلب على القائمة.

وذلك لأننا عندما نتحدث عن التقلب من حيث المؤشرات الاقتصادية، فإننا نشير إلى التقلبات التاريخية.

نحسب ذلك من تحركات الأسعار الفعلية التي حدثت بالفعل.

ما فائدة هذا لك؟

يساعدك مؤشر التقلب على قياس حالة السوق وبقوة عامة ما إذا كان يناسب احتياجاتك.

ترى، إذا كنت من نوع التاجر تبحث عن ثابت، ركوب هادئة، سوق تقلب منخفض قد تناسبك بشكل أفضل.

من ناحية أخرى:

. إذا التداول الخاص بك هو على المدى القصير أو كنت التجارة في نمط مضاد للاتجاه، وربما كنت ترغب قليلا من سعر الفرم.

في هذا السيناريو، قد تسعى بنشاط الأسواق أكثر تقلبا.

وبغض النظر عن هذا االستخدام لتحديد مدى مالئمة السوق، فإن مؤشرات التقلب لها أيضا استخدامات أكثر تحديدا.

وتشمل الاستخدامات المختلفة ما يلي:

إذا حكمنا على ما إذا كان السوق على وشك عكس قياس قوة الاتجاه الذي يحدد الاختراقات المحتملة من سوق محدد النطاق.

ولكن هذا مجرد جزء من القصة.

ليس كل مؤشرات تقلب الفوركس تفعل كل هذه الأمور.

والواقع أن مؤشرات مختلفة تقيس التقلب بطرق مختلفة.

. وستجد أنه نتيجة لذلك، هناك مؤشر واحد يناسب كل من هذه الاستخدامات.

إذا كنت أتساءل أي الفوركس مؤشر تقلب MT4 لهذا العرض، والجواب هو، وهناك العديد المتاحة.

والخبر السار هو أن معا معا تغطي جميع القواعد المذكورة أعلاه.

وتشمل هذه المؤشرات ما يلي:

تعرف على كيفية الحفاظ على خدمة التقلب لدينا آمنة من مخاطر التقلبات.

بارابوليك سار.

وقد تم تطوير بارابوليك سار من قبل J. ويليس وايلدر، وهو ابتكار رئيسي في مجال التحليل الفني.

اسم المؤشر يقف على وقف مكافئ وعكس ومحاولات لتحديد نقاط دخول وخروج جيدة.

من المهم أن نلاحظ أنه تم تصميمه فقط للأسواق المتداولة، وبالتالي، ليست فعالة في الأسواق ذات حدود محددة.

ماذا يعني هذا؟

حسنا، فهذا يعني أن لديك حقا لاستخدام هذا واحد جنبا إلى جنب مع مؤشر تحديد الاتجاه.

كما ترون من الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي).

. والمؤشر مؤامرات منحنى مثل مكافئ من النقاط على الرسم البياني الخاص بك.

ما هو القطع المكافئ؟

A القطع المكافئ هو منحنى على شكل حرف U.

الآن، جعلت J. ويلس وايلدر اسمه كمحلل تقني في مجال السلع، لكنه تدرب أولا كمهندس ميكانيكي.

يمكننا أن نرى هذا الجزء من خلفيته تزحف في استخدام مصطلح القطع المكافئ.

القطع المكافئ هو منحنى يشيع استخدامه في أجزاء كثيرة من الميكانيكا الكلاسيكية.

على سبيل المثال، مسار القذيفة هو مسار مكافئ.

المنحنى المميز ينتج عن تأثير الجاذبية التي تقلل من سرعة القذيفة.

هناك اتجاه مماثل مع الاتجاهات.

يمكن أن تستمر الاتجاهات لفترات طويلة، ولكن كما نعلم جميعا، فإنها لا تستمر إلى الأبد.

القوة الدافعة وراءها دائما بيترس في نهاية المطاف.

يحاول هذا المؤشر وصف هذا السلوك.

وتقول أن الاتجاه من المرجح أن يبقى داخل قوس المنحنى تآمر على الرسم البياني.

وإذا وصل السعر إلى المنحنى، فإنه يشير إلى أن الاتجاه قد يكون قد انتهى.

يتم احتساب مكافئ سار ليوم واحد على النحو التالي:

سار غدا = سار اليوم + أف x (إب ​​- سار اليوم)

أف هو عامل تسارع إب هو النقطة القصوى - أعلى قيمة حتى الآن في اتجاه صعودي أو أدنى قيمة في الاتجاه الهبوطي.

يتم تعيين عامل التسارع عادة بقيمة أولية 0.02.

قد تجد قيمة مختلفة تعمل بشكل أفضل من خلال التجربة والخطأ على الرغم من.

أفضل طريقة لإجراء هذا النوع من التجريب هي في بيئة خالية من المخاطر، مثل حساب التداول التجريبي لدينا.

الآن، مع تقدم الاتجاه، تتغير قيمة عامل التسارع.

في كل مرة يصل السوق إلى قمة جديدة في اتجاه صعودي أو انخفاض جديد في اتجاه هبوطي، ونحن زيادة أف عن طريق خطوة.

والخطوة هي القيمة الأولية ل أف.

ما هو أكثر من ذلك، هناك قيود العليا على قيمة أف.

. وتحدد هذا الحد الأقصى عند إضافة المؤشر في MT4.

القيمة الافتراضية لهذا الحد الأقصى في ميتاتريدر 4 هي 0.20، كما ترون في الصورة أعلاه.

باستخدام مؤشر بسيط جدا.

ويمكن تلخيص المبادئ التوجيهية العامة في هذه النقاط الأربع:

عندما تكون نقاط سار تحت سعر السوق الحالي، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي عندما تكون النقاط أعلى من السعر الحالي، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي بالتالي، إذا كانت نقاط سار من أعلى إلى أسفل، فهي إشارة شراء إذا كانت النقاط تعبر من أدناه إلى أعلاه، بل هو إشارة بيع.

هذا هو مكافئ سار باختصار.

لننتقل الآن إلى مؤشرنا التالي.

مؤشر زخم الفوركس MT4.

مؤشر التذبذب الآخر الذي يأتي مع ميتاترادر ​​4 هو مؤشر الزخم ببساطة.

ومن المعروف أيضا باسم معدل مؤشر التغيير، أو روك.

وكما يوحي اسمها، فإنه يقيس مدى سرعة الحركة تتغير.

الصورة أعلاه هي نفس الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي) من قبل.

. ولكن هذه المرة مع مؤشر الزخم تآمر كرسم تقلب الفوركس أدناه.

قيمته يخبرك النسبة المئوية للتغيير في سعر السوق الحالي من سعر عدد محدد من الفترات السابقة.

عادة، القيمة الافتراضية لعدد الفترات هي 20.

يتم حسابها على النحو التالي:

زخم = (الإغلاق الحالي - كلوز n قبل الفترات) / كلوز n قبل الفترات x 100.

طريقة واحدة للتفكير في ذلك هو وسيلة لقياس القوة وراء هذه الخطوة.

وهذا هو السبب في أنه يعرف بمؤشر الزخم.

كل واضحة إلى حد ما حتى الآن، ولكن كيف يمكننا استخدامه؟

ويقيس المؤشر قوة أو ضعف الاتجاه، وبالتالي تحديد نقاط الانعكاس المحتملة.

كيف نفعل ذلك بسيط:

وأكثر إيجابية عدد، وأقوى الاتجاه التصاعدي أكثر سلبية عدد، وأقوى الاتجاه النزولي.

باستخدام هاتين النقطتين، يمكننا أن نجعل بعض الافتراضات.

وما دام حجم قيمة الزخم لا يزال كبيرا، فإننا نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.

إذا كانت القيمة تبدأ في الذيل ورأس مرة أخرى نحو 0، قد يكون علامة على أن الاتجاه هو انهيار.

هذا يعطينا دليلين عامين للمؤشر:

فإن العبور من قيمة سالبة إلى قيمة موجبة هو معبر إشارة الشراء من قيمة موجبة إلى قيمة سلبية هو إشارة بيع.

وفي حين أن مؤشر الزخم هو مقياس مباشر للتذبذب، فإنه يقيس أيضا الاتجاه وكذلك معدل التغير.

A متر تقلب الفوركس الذي يوزع مع الاتجاه ويخبرك بحتة عن حجم التقلب هو متوسط ​​مؤشر المدى الحقيقي، أو أتر.

قنوات التقلب.

قنوات التقلب هي نوع من المؤشرات التي تحدد الخطوط ذات الصلة بالتذبذب فوق وتحت السوق.

وتعرف هذه الخطوط بشكل مختلف بالقنوات أو المغلفات أو النطاقات.

وهي تتسع مع زيادة التقلبات وتضييقها مع انخفاض التقلب.

قناة التذبذب الأكثر شهرة هي بولينجر باند، على الرغم من أن مؤشر قناة كيلتنر هو نوع آخر فعال.

فرق بولينجر تأتي كمؤشر قياسي مع ميتاتريدر 4.

ولكن إذا كنت ترغب في اختيار أكثر شمولا من قنوات التقلب، يجب أن تنظر في البرنامج المساعد الطبعة العليا ميتاتريدر 4.

MT4 سوبريم إديتيون تقدم مؤشر قناة كيلتنر المذكور، جنبا إلى جنب مع حزمة مثيرة للإعجاب من أدوات مفيدة أخرى.

تساعد قنوات التقلب على قياس ما نعتبره عاديا في السوق.

. وما هو الاختلاف عن القاعدة، في حين العوملة التقلب في المعادلة.

وتصف القنوات أو النطاقات الحدود الخارجية لهذه الحالة الطبيعية.

إذا كان السوق يكسر خارج هذه الحدود، ونحن نبهت إلى حدوث غير عادي، ويمكن أن تخطط لدينا الصفقات وفقا لذلك.

تستخدم نطاقات البولينجر مضاعفات الانحراف المعياري لحساب مدى خروج النطاقات من القياس المركزي للسعر.

الانحراف المعياري هو مقياس إحصائي يحدد حجم مجموعة الأرقام.

ويشير الانحراف المعياري المنخفض إلى أن الأرقام في مجموعة البيانات قريبة من بعضها البعض.

ويشير الانحراف المعياري العالي إلى تباين أوسع في الأرقام.

وكلما ازدادت حدة التقلب في السوق، كلما اتسع نطاق الأسعار في فترة معينة.

... وبالتالي، وارتفاع الانحراف المعياري.

إذا كنت ترغب في قراءة المزيد على بولينجر باندز، يمكنك أن تجد تفسيرا كاملا في موقعنا المتهدمة من أهم مؤشرات الفوركس.

تلخيص مؤشر التذبذب تداول الفوركس على ميتاتريدر 4.

ما هو أفضل مؤشر تقلب العملات الأجنبية؟

ليس بالضرورة حالة واحدة منها هي الأفضل، ولكن أفضل طريقة لاستخدامها لتلبية احتياجاتك.

المؤشرات بشكل عام تعمل بشكل أفضل عندما تستخدم لتكملة بعضها البعض.

على سبيل المثال، قلنا في وقت سابق أن بارابوليك سار يعمل حقا حقا عندما يكون السوق في الاتجاه.

ربما يمكنك استخدام مؤشر الزخم كمؤشر أساسي لتحديد أول ما إذا تم استيفاء هذا الشرط أم لا.

ويمكن استخدام مؤشر أدكس أيضا لخدمة هذا الغرض.

وإليك الخبر السار:

. مع القليل من الممارسة، يمكنك البدء في اتخاذ خيارات تداول أكثر استنارة بفضل أدلة التقلب هذه.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

خيار الفوركس التقلب الضمني يرتفع - مزيد من الانفجارات الدولار نحو الأمام.

تحليل البيانات الكبيرة، التداول الخوارزمي، وتجار التجزئة المشاعر.

التقلب الضمني هو واحد من أكثر الطرق المجربة والحقيقية لقياس موضوعي التقلبات المتوقعة في السوق الفورية. وتستمد من خيارات العملات ذات آجال استحقاق مختلفة، وتستخدم التقلبات الضمنية للمساعدة في التنبؤ بالتحركات المحتملة في السوق الفورية وهي واحدة من الاستراتيجيات الأكثر شعبية من تجار النظم وغيرها من صناديق التحوط المهنية.

في الأساس، والتفسير الأساسي وبديهية من هذه البيانات الضمنية غالبا ما تكون الأكثر وضوحا للتجار. وإذا ما أخذنا في الاعتبار وحده، فإن الارتفاع المطرد في التقلب الضمني الأطول أجلا (الخط الأحمر) يدل على اتجاه معزز؛ في حين عكس ذلك، غالبا ما يكشف الانخفاض أن فترة من المدى أو التوحيد في بقعة هو الأمام أو بالفعل في المكان. بالإضافة إلى ذلك، الرسم البياني أو انتشار بين التقلبات الضمنية أقصر وأطول أجلا (القضبان الملونة الزرقاء) يلقي وجهة نظر مختلفة. ومع ارتفاع الرسم البياني، من المتوقع أن يتحسن التذبذب بشكل أسرع في المستقبل القريب بالنسبة إلى المدى الأطول. في نهاية المطاف، وهذا يزيد من احتمال سيناريو الاختراق في العملة الأساسية.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

مجموعة الفوركس للتدريب.

التقلب هو التغير في عوائد زوج العملات على مدى فترة محددة، سنويا ويتم الإبلاغ عنها من حيث النسبة المئوية. وكلما زاد عدد، كلما زادت حركة السعر على مدى فترة من الزمن. وهناك عدد من الطرق لقياس التقلب، فضلا عن أنواع مختلفة من التقلب.

ويمكن استخدام التقلب لقياس تقلبات المحفظة، أو المساعدة على تحديد سعر الخيارات على أزواج العملات. فهم وتعلم كيفية قياس التقلبات في أسواق الصرف الأجنبي أمر لا بد منه لكل تاجر جاد.

أنواع مختلفة من التقلب.

هناك نوعان محددان من التقلب. ما حدث بالفعل يعرف بالتذبذب التاريخي، في حين أن ما يعتقده المشاركون في السوق سيحدث هو التقلب الضمني. الأول، يمكن استخدامها للتنبؤ هذا الأخير، ولكن هذا الأخير هو مدخلات السوق، التي يحددها الناس الذين يشاركون في سوق الخيارات الفوركس.

إن تقدير السوق لمدى تقلب زوج العملات خلال فترة معينة في المستقبل يعرف بالتذبذب الضمني. يمكن للمتداولين الخيار استخدام مؤشر تقلب العملات لخيارات الأسعار على أزواج العملات. ويعتبر التقلب الضمني عموما مقياسا للمشاعر. وعندما تكون أسواق العملات متهورة، فإن التقلبات الضمنية منخفضة نسبيا، ولكن عندما يتخطى الخوف بيئة السوق، فإن التقلبات الضمنية ترتفع.

يستخدم التقلب الضمني في خيارات قيمة العملة.

ويعتبر التقلب الضمني عنصرا حاسما في تقييمات الخيارات. هناك نمطان رئيسيان من الخيارات على أزواج العملات & # 8211؛ خيار الاتصال وخيار وضع. خيار الاتصال هو الحق ولكن ليس الالتزام بشراء زوج من العملات بسعر صرف معين في أو قبل تاريخ معين. خيار الخيار هو الحق ولكن ليس الالتزام ببيع زوج من العملات بسعر صرف محدد في أو قبل تاريخ معين. ويشار إلى سعر الصرف الذي يتم فيه التعامل مع زوج العملات على أنه سعر الإضراب بينما يسمى التاريخ الذي ينضج فيه الخيار تاريخ انتهاء الصلاحية.

يتم تداول خيارات الفوركس من قبل المتعاملين في أسواق العملات بطريقتين مختلفتين. التجار في بعض الأحيان سوف أقتبس عددا يصف التقلب المتوقع لخيار معين تنتهي في تاريخ معين. في بعض الأحيان أنها سوف اقتبس سعر الخيار. يتم دائما تسعير الخيارات على العقود الآجلة للعملة كسعر. أما الخيارات المتعلقة بصناديق صرف العملات المتداولة فيتم تداولها أيضا بسعر.

ويشمل سعر خيار العملة تقلبات السوق لزوج العملات؛ وهو ما يعتقده المشاركون في السوق أن السوق سوف تتحرك على أساس سنوي. إذا كنت من المتداولين خيارات العملة النشطة فمن المحتمل أن تكون على بينة من التقلبات الضمنية لكل زوج من العملات الرئيسية. بالنسبة لأولئك الذين لا تتاجر بنشاط الخيارات، وهناك بعض الأدوات التي يمكن استخدامها للعثور على الخيارات الحالية التقلبات الضمنية.

إن تحديد التقلبات الضمنية لأداة مالية يتطلب بعض المدخلات. والمعادلة هي نموذج تسعير الخيارات. نموذج التسعير الخيارات الأكثر استخداما و شهرة هو نموذج تسعير خيارات سكولز السوداء.

خيارات أسعار العملات.

ويستخدم نموذج تسعير الخيارات عدة مدخلات تشمل سعر الإضراب للخيار (وهو سعر الصرف)، وتاريخ انتهاء صلاحية الخيار، وسعر الصرف الحالي، وسعر الفائدة لكل عملة، فضلا عن التقلب الضمني في خيار الفوركس. يحدد الحساب احتمال أن يكون سعر الصرف الأساسي أعلى أو أقل من سعر الإضراب، اعتمادا على ما إذا كنت تقوم بإنشاء سعر لمكالمة أو خيار وضع.

جميع المدخلات لنموذج التسعير بلاك سكولز ترتبط ببعضها البعض، وبالتالي إذا كنت تعرف سعر الخيار، يمكنك استعادة التقلب الضمني لخيار الفوركس. لذلك، إذا رأيت سعر أحد الخيارات (أو عرض عرض السعر الذي يتم نشره لخيار ما)، يمكنك استخدام نموذج تسعير الخيارات للعثور على التقلب الضمني لزوج العملات.

وهناك آلة حاسبة خيارات بسيطة تسمح لك لإدخال السعر والعثور على تقلب الخيار الفوركس لأداة عملة محددة.

وهناك طريقة أخرى بسيطة للحصول على تقلب العملة إتف هو استخدام ياهو المالية. يظهر مثال سلسلة الخيارات أعلاه سعر خيار شهر واحد أقرب إلى المال (106 دولار)، وقد تضمن تقلبا بنسبة 7.73٪. هذه طريقة لتقدير الخيارات التي يعتقد المتداولون أنها ستكون حركة فكس (كيرنسيشاريز ورو تروست) خلال العام المقبل.

وبمجرد أن تعرف أين التقلب الضمني الحالي هو، فمن المفيد أن نفهم أين كان في الماضي. هناك بعض الإصدارات المجانية من البرامج التي سوف تظهر لك التقلبات التاريخية. إيفولاتيليتي، ويقدم الرسم البياني تقلب العملات الأجنبية التي يمكن أن تساعدك على تحديد المستوى النسبي للتقلب الضمنية. نسخة مجانية يظهر العملات إتف ضمنية مؤشر فكس التقلب لمدة 52 أسبوعا، ومفيد في تحديد القوة النسبية للتقلب الضمنية الحالية.

هناك عدد قليل من حزم البرامج المتاحة التي تسمح لك لعرض التقلبات التاريخية على المدى الطويل على العقود الآجلة للعملات وكذلك صناديق الاستثمار المتداولة بالعملات. هذا النوع من البرامج سوف يسمح لك لأداء العديد من أنواع مختلفة من دراسات التحليل الفني على التقلبات التاريخية. وبما أن التقلب الضمني هو عادة عملية عائد متكررة، فيمكنك استخدام دراسات تقنية مختلفة تقيس هذا & # 8211؛ مثل مؤشر بولينجر باندز.

الطرق التقنية لقياس التقلب.

يظهر مؤشر بولينجر باندز انحراف قياسي 2 فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما. يمكن تغيير هذه الإعدادات الافتراضية، اعتمادا على مدى واسع كنت تعتقد أن التوزيع يجب أن يكون. حتى تتمكن من استخدام الانحراف 3-قياسي على المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما إذا كنت تفضل ذلك. عندما يقترب مؤشر التقلب الضمني من ارتفاع بولينجر باند وهو انحرافين قياسيين فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما، يمكن اعتبار التقلبات الضمنية غنية، وعندما يرتفع التقلب الضمني إلى مستوى بولينجر باند (الانحرافات القياسية 2 تحت مستوى 20- المتوسط ​​المتحرك اليوم)، يعتبر المستوى رخيصا. يساعد هذا النوع من التحليل تاجر الفوركس على تنفيذ استراتيجيات تستند إلى التقلب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام أشرطة بولينجر لتقييم تقلب أي أمن. الفرق في التغير في فرق بولينجر (تغيير في الانحرافات المعيارية) هو مقياس للتقلب التاريخي. عرض بولينجر الفرقة هو مقياس للفرق بين بولينجر باند عالية ناقص البولنجر الفرقة منخفضة. مع توسع عرض بولينجر باند، التقلبات التاريخية آخذة في الارتفاع وعندما يخفض عرض بولينجر باند التقلبات التاريخية.

فهم التقلب التاريخي.

بالإضافة إلى تقييم التقلبات الضمنية لتحديد مدى تقلب السوق، يمكنك أيضا تقييم ما حدث في الماضي لتحديد التقلبات المستقبلية. ويعرف هذا بالتذبذب التاريخي. إن التقلبات التاريخية تخبرنا عن مدى تحرك السوق على أساس سنوي. ويحسب التقلب التاريخي عن طريق تحديد عدة معلمات.

أولا، تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن الفترة التي كنت لحساب التغير في السعر. يتم احتساب التقلبات التاريخية من خلال تحليل العوائد. وهو التغير في قيمة زوج العملات. الفترة الأساسية يمكن أن يكون تغيير يوم واحد، والتي غالبا ما تستخدم، أو 1- أسبوع أو شهر واحد التغيير. سوف تحتاج أيضا إلى تحديد عدد الفترات التي تخطط لاستخدامها في الحساب.

هذه العملية يمكن أن يتحقق بسهولة مع التفوق أو باستخدام آلة حاسبة. ما تحاول فعليا حسابه هو الانحراف المعياري، وهو متوسط ​​الانحراف التربيعي عن المتوسط. آخر شيء تحتاج إلى القيام به هو سنويا عدد من خلال ضرب التقلب من الجذر التربيعي للوقت الذي هو أيام في السنة. رقم الإخراج هو قيمة النسبة المئوية التي تخبرك بالحركة السنوية لعائدات زوج العملات.

يمكنك استخدام أدوات التحليل الفني المختلفة لمساعدتك على قياس التقلبات التاريخية. هناك عدة مرات أن التقلب الضمني الحالي أعلى أو أقل من التقلبات التاريخية. تذكر أن التقلب التاريخي يمثل الماضي، والتذبذب الضمني يمثل ما يعتقد المتداولون أنه سيكون المستقبل.

وهناك مؤشر إحصائي آخر يستخدم على نطاق واسع لقياس التقلبات التاريخية وهو مؤشر المدى الحقيقي (أتر) الذي وضعه J. ويلس وايلدر. وقد تم تطوير هذا المؤشر لقياس التحركات الفعلية لأمن لتنفيذ استراتيجيات التداول حول التقلب. ويختلف متوسط ​​النطاق الحقيقي عن صيغة النطاق القياسي حيث أنه يشتمل على ثغرات في حركة السعر.

وكانت التقنية المستخدمة من قبل وايلدر لدمج القيم المطلقة التي تضمن أرقام إيجابية. والمفتاح هو قياس المسافة بين نقطتين بغض النظر عن الاتجاه.

فلماذا تريد أن تعرف التقلبات التاريخية لزوج العملات؟ أحد الأسباب الهامة هو أنه يمكن أن تساعدك على إدارة المخاطر الخاصة بك. معظم التجار لا يأخذون بعين الاعتبار مخاطر التداول. ومع ذلك، فإن المتداول الجاد يفهم ويدمج التقلبات في خطة التداول الخاصة بهم.

سواء كنت تدير زوج عملة واحدة أو سلة من أزواج العملات فمن المفيد أن نفهم المخاطر الإجمالية للمحفظة الخاصة بك. القيمة المعرضة للمخاطر (فار)، هي طريقة لوصف المخاطر داخل محفظة من أزواج العملات. إن عملية تحليل عوائد أزواج العملات المتعددة ضرورية في تحديد رأس المال الذي تتعرض له.

إذا كان لديك أي وقت مضى الوضع حيث لديك عدة مراكز العملة المفتوحة في أي وقت واحد، خطر الخاص بك هو مختلف جدا من وجود موقف مفتوح في زوج واحد فقط العملة. ما كنت تحاول تحديد مع فار هو مبلغ الأموال التي سوف تفقد أو كسب مع حركة محددة من محفظتك.

قياس المخاطر ذات القيمة المعرضة للخطر (فار)

يمكن تحديد القيمة المعرضة للخطر باستخدام بعض المنهجيات الأساسية. يمكنك استخدام الحل التحليلي الذي يستخدم التقلبات التاريخية لتحديد الفروق في محفظة. ويتمثل التدبير الثاني في استخدام المحاكاة. وهذا يعني أن ننظر في جميع المسارات التاريخية التي اتخذت على مر الزمن ومحاكاة السيناريو الأكثر احتمالا. والمزيد من البيانات لديك أكثر عرضة سوف تكون قادرة على العثور على الحل الذي هو وثيق الصلة. محاكاة مونتي كارلو هي طريقة شعبية لأخذ العينات من القيم في سلسلة البيانات.

وبالطبع هناك عيوب في استخدام القيمة المعرضة للمخاطر باعتبارها االستراتيجية الوحيدة لقياس مخاطر السوق. أولا، هناك العديد من الافتراضات التي يمكن للمرء استخدامها لتحديد القيمة المعرضة للخطر، مما يعني عدم وجود مقياس قياسي. تلعب السيولة دورا في تحديد قدرتك على استخدام القيمة المعرضة للمخاطر كأداة إلدارة المخاطر. إذا كنت تقوم بتشغيل محفظة من العملات الرئيسية، سيختلف سيولة الخاص بك بالمقارنة مع تشغيل محفظة الأسواق الناشئة. واحدة من الافتراضات مع فار هو أنك سوف تكون قادرة على الخروج مع معلمات محددة. فار تعمل بشكل جيد مع الأصول التي يتم توزيعها عادة ولن نرى الحركات الخارجية الناجمة عن الاضطرابات السياسية أو التلاعب بالعملة.

كما أن تعريف القيمة المعرضة للمخاطر له تعريف ضيق نسبيا وال يتضمن أنواعا أخرى من تحديات إدارة المخاطر مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. ويركز الحساب على مخاطر السوق ويمكن أن يوفر إحساسا زائفا بالأمن إذا ما استخدم كتدبير مستقل.

بالإضافة إلى ذلك، فار يظهر التاجر أكبر تأثير سلبي من تحرك السوق على محفظة. مع أزواج العملات، هناك صعودا وهبوطا التحركات التي تحتاج إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار عند قياس مخاطر محفظة.

هناك عدد من الأسباب التي تريد أن تعرف أزواج العملات الأكثر تقلبا. الأول هو تحديد الخطر الذي تتخذه. من المهم معرفة ما إذا كان األصل قد انتقل بنسبة 100٪ في العام الماضي أو 10٪. فهم مخاطر زوج العملات أو سلة من أزواج العملات أمر حتمي لاستراتيجية التداول الناجحة. وجود إشارة دخول قوية مفيد فقط إذا كان لديك استراتيجية سليمة لإدارة المخاطر.

ختام الأفكار وبعض الاعتبارات الإضافية.

سوف التقلبات الضمنية توفر لك مع تقدير الأسواق لكمية السوق سوف تتحرك. التقلب التاريخي هو التقلب الفعلي الذي حدث في الماضي. وعموما، فإن التقلبات الضمنية أعلى من التقلبات التاريخية.

إن التقلب بالنسبة للشرکات الرئیسیة في سوق العملات ھامش نسبیا نسبیا إلی الأسھم أو السلع الفردیة. ونادرا ما يقلب التقلب الضمني للعملات الرئيسية فوق 15٪، ولكن هذا أمر شائع جدا للأسهم الفردية. وقد بلغ متوسط ​​التذبذب في مؤشر S & P 500 حوالي 14٪، وشهد ارتفاع طفيف عند 48٪. ويمكن للأسهم الفردية أن تواجه تقلبات أعلى بكثير من المؤشر.

إن التقلبات الضمنية في تقاطعات العملة ستكون عموما أعلى من التقلبات الضمنية للقطاعات الرئيسية. أزواج العملات الأجنبية الأكثر تقلبا هي أزواج العملات الغريبة التي يمكن أن يكون لها أرقام التقلب التي هي متطرفة مثل بعض الأسهم الفردية.

التقلبات الضمنية يمكن أن تساعدك أيضا على قياس المشاعر. سوف يربط المتداولون مستوى عال من التقلبات الضمنية مع الخوف ومستويات منخفضة من التقلبات الضمنية مع الرضا. عادة ما تحدث الأسواق المتطرفة عندما تكون المشاعر عند أعلى مستوياتها أو أدنى مستوياتها. مع هذه المعرفة يمكنك قياس نبض الأسواق من خلال قياس المشاعر باستخدام مستويات التقلب الضمنية.

من خلال الرسوم البيانية التقلبات الضمنية والتاريخية، لديك وسيلة لقياس الشعور المستقبلي المتصور وكذلك المشاعر التاريخية الفعلية. هذا يمكن أن يسمح لك أن ترى كيف رد فعل الأسواق بعد حدث أو قبل وقوع حدث. يمكنك استخدام عدد من المؤشرات الفنية للمساعدة في قياس حيث يمكن أن يحدث التقلب في المستقبل. من خلال دمج التقلب في خطة التداول الخاصة بك، يمكنك تعزيز عودتك وضبط تقنيات إدارة المخاطر الخاصة بك.

خذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي، تسريع منحنى التعلم الخاص بك مع برنامج التدريب الفوركس الحرة.